Como usar o alcance verdadeiro médio em um sistema de negociação

Como o alcance real médio (ATR) pode melhorar sua negociação.

Use esta medida de volatilidade para melhorar a colocação de pedidos e análise de mercado.

O alcance verdadeiro médio (ATR) é um indicador de volatilidade que mostra o quanto um recurso se move, em média, em um determinado período de tempo. O indicador tem múltiplos usos para comerciantes do dia. Ele auxilia na colocação de ordens, tem tendências intradias e pode ser usado como perda de paragem final.

O indicador ATR move-se para cima e para baixo à medida que o preço se move em um ativo se torna maior ou menor. O indicador é baseado em movimentos de preços, então a leitura é um valor em dólares. Por exemplo, uma leitura ATR de 0.23 significa que o preço move $ 0.23, em média, cada barra de preço. No mercado forex, o indicador mostrará pips, onde uma leitura de 0,0025 significa 25 pips.

Uma nova leitura ATR é calculada conforme cada período de tempo passa. Em um gráfico de um minuto, uma nova leitura ATR é calculada a cada minuto. Em um gráfico diário, um novo ATR é calculado a cada dia. Todas essas leituras são traçadas para formar uma linha contínua, então os comerciantes podem ver como a volatilidade mudou ao longo do tempo.

Como o ATR é baseado em quanto cada movimento se move, a leitura de um recurso não é comparada a outros ativos isoladamente. Por exemplo, uma leitura ATR de 0,50 pode parecer alta se o estoque tiver um preço de US $ 10, mas em uma ação com um preço de $ 100, um ATR de 0,50 pode ser considerado baixo. Isso ocorre porque, se o preço mover $ 0,50 em um estoque de US $ 10, isso representa um movimento de preço de 5%. Um movimento de US $ 0,50 em ações de US $ 100 representa uma mudança de preço de 0,5%.

Para entender melhor o indicador, aqui está como é calculado.

Encontrar o A, ou a média, primeiro exige encontrar o True Range (TR).

O TR é o maior do seguinte:

Corrente alta menos o fechamento anterior. Baixa atual menos fechamento anterior. Corrente alta menos corrente baixa.

Se o número é positivo ou negativo, não importa. O valor absoluto mais alto é usado no cálculo.

Os valores são gravados a cada dia e, em seguida, uma média é tomada. Se o ATR for calculado em média em 14 períodos, então a fórmula é a seguinte:

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A ATR descreve o quanto um ativo normalmente se move ao longo do dia. Os comerciantes do dia podem usar essa informação para traçar objetivos de lucro e determinar se um comércio deve ser assumido.

Suponha que um estoque mova $ 1 por dia, em média. Não há notícias significativas, mas o estoque já está em US $ 1,20 no dia. O intervalo diário (alto menos baixo) é de US $ 1,35. O preço já se moveu 35% mais do que a média. Suponha que o comerciante obtenha um sinal de compra de uma estratégia. Embora o sinal de compra possa ser válido, uma vez que o preço já se moveu significativamente mais do que a média, apostar que o preço continuará a subir e expandir o alcance ainda mais pode não ser uma decisão prudente. O comércio vai contra as chances. O gráfico mostra isso em ação.

Uma vez que o preço já subiu substancialmente e mudou-se mais do que a média, o preço é mais provável que caia, ficando dentro da faixa de preços já estabelecida. Ao comprar uma vez que o preço está perto do topo do intervalo diário - e o alcance está bem além da média - não é prudente, vendendo ou curto-circuito, neste caso, é muitas vezes a melhor opção assumindo que um sinal comercial válido ocorre.

Entradas e saídas não devem basear-se em ATR sozinho. ATR é uma ferramenta que é usada em conjunto com uma estratégia para ajudar a filtrar negócios. Por exemplo, na situação acima, um comerciante não deve vender ou curto simplesmente porque o preço subiu e o alcance diário é maior do que o normal. Somente se ocorrer um sinal de venda válido, com base nas estratégias do comerciante, a ATR ajudaria a confirmar o comércio.

O contrário também pode ocorrer se o preço cair, estiver negociando perto do mínimo do dia e a faixa de preço para o dia é maior do que o normal. Nesse caso, se uma estratégia produz um sinal de venda, ele deve ser evitado ou tomado com extrema cautela. Embora o preço continue a cair, é contra as chances. Mais provável, o preço vai subir e ficar entre o diário alto e baixo já estabelecido. É necessário um sinal de compra de estratégia para comprar neste caso, pois ATR não é atuado sozinho.

Veja as leituras históricas do ATR diariamente. O ATR não é estático, então mesmo que o preço possa estar sendo negociado além do ATR diário atual, com base na história, o movimento pode ser bastante normal.

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Se estiver usando o ATR em um gráfico intradía, como um ou cinco minutos, o ATR aumentará mais alto logo após o mercado se abrir. Para os estoques, quando as principais bolsas dos EUA abrem às 9h30, o ATR avança. Isso ocorre porque, ao usar um gráfico de um minuto, o indicador está rastreando o quanto cada barra de um minuto se move. Uma vez que o aberto é a hora mais volátil do dia, a ATR move-se para mostrar que a volatilidade é maior do que era no fim de semana.

Após o pico no aberto, a ATR geralmente gasta a maior parte do dia em declínio. As oscilações no indicador ATR ao longo do dia não fornecem muita informação, exceto o quanto o preço se move em média a cada minuto (se estiver usando um gráfico de um minuto). Da mesma forma, o ATR diário foi usado para ver o quanto um patrimônio se move em um dia, os comerciantes do dia podem usar o ATR de um minuto para estimar quanto o preço pode se mover em cinco ou dez minutos. Isso pode ajudar a estabelecer objetivos de lucro ou parar pedidos de perda.

Se o ATR no gráfico de um minuto é 0,03, então o preço está movendo cerca de US $ 0,03 por minuto. Se um comerciante prevê que o preço aumente, e eles compram, eles podem esperar que o preço provavelmente levará pelo menos cinco minutos para aumentar $ 0.15. Este tipo de análise auxilia na formulação de expectativas sobre o que é provável ou improvável que ocorra. Os comerciantes às vezes pensam que, assim que entrarem em um comércio, o preço aumentará magicamente para o seu objetivo de lucro. Estudar ATR mostra as tendências de movimento real do preço. Pegue o seu lucro esperado, divida-o pelo ATR, e normalmente é o número mínimo de minutos que levará para que o preço alcance o objetivo de lucro.

Uma perda de paragem final é uma maneira de sair de um comércio. Suponha que você faça um longo comércio eo preço está aumentando conforme você espera. Uma perda de parada posterior deixa você sair se o preço cair por um determinado montante. Em outras palavras, reduz o risco ou bloqueia um lucro à medida que o preço se move a seu favor.

O ATR é comumente usado como perda de paragem final. No momento do comércio, veja a leitura ATR atual. Coloque uma perda de parada em um múltiplo da ATR. Dois são múltiplos comuns, o que significa que você coloca uma perda de parada em 2 x ATR abaixo do preço de entrada se comprar, ou 2 x ATR acima do preço de entrada se curto.

A parada de perda só se move para reduzir o risco ou bloquear um lucro. Se longo, e o preço se move de forma favorável, continue a mover a perda de parada para 2 x ATR abaixo do preço. A perda de parada apenas se move para cima, não para baixo. Uma vez que ele é movido para cima, ele permanece lá até que ele possa ser movido novamente, ou o comércio é fechado como resultado da queda de preço para atingir o nível de perda de stop. O mesmo processo funciona para negociações curtas. A perda de parada só é movida para baixo.

Por exemplo, um longo comércio é tirado em US $ 10 e o ATR é 0,10. Coloque uma perda de parada em US $ 9,80. O preço subiu para US $ 10,20 e o ATR permanece em 0,10. A perda de paragem agora é movida até US $ 10, o que é 2 x ATR abaixo do preço atual. Quando o preço se move até US $ 10,50, a perda de parada muda para US $ 10,30, bloqueando pelo menos US $ 0,30 no comércio.

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O indicador conhecido como intervalo verdadeiro médio (ATR) pode ser usado para desenvolver um sistema comercial completo ou ser usado para sinais de entrada ou saída como parte de uma estratégia. Os profissionais usaram esse indicador de volatilidade há décadas para melhorar seus resultados comerciais. Descubra como usá-lo e por que você deve tentar.

Quão perto as Bollinger Bands® superiores e inferiores estão em um determinado momento, ilustra o grau de volatilidade que o preço está experimentando. Podemos ver que as linhas começam bastante distantes no lado esquerdo do gráfico e convergem à medida que se aproximam do meio do gráfico. Depois de se tocar um pouco, eles se separam novamente, mostrando um período de alta volatilidade seguido por um período de baixa volatilidade. (Para mais informações, consulte Basics Of Bollinger Bands®).

Bollinger Bands® são bem conhecidos e podem nos contar um ótimo acordo sobre o que provavelmente acontecerá no futuro. Saber que um estoque provavelmente experimentará maior volatilidade depois de se mudar dentro de uma faixa estreita, esse estoque vale a pena colocar uma lista de vigilância comercial. Quando ocorre a ruptura, é provável que o estoque experimente uma movimentação acentuada. Por exemplo, quando Hansen (Nasdaq: HANS) surgiu dessa baixa faixa de volatilidade no meio do gráfico (mostrado acima), quase dobrou de preço nos próximos quatro meses.

O ATR é outra maneira de ver a volatilidade. Na Figura 2, vemos o mesmo comportamento cíclico em ATR (mostrado na seção inferior do gráfico) como vimos com Bollinger Bands®. Períodos de baixa volatilidade, definidos por valores baixos da ATR, são seguidos por grandes movimentos de preços.

Negociação com ATR.

O uso do ATR é mais comumente usado como um método de saída que pode ser aplicado independentemente da forma como a decisão de entrada é feita. Uma técnica popular é conhecida como a "saída do candelabro" e foi desenvolvida por Chuck LeBeau. A saída do candelabro coloca uma parada final sob a mais alta elevação que o estoque atingiu desde que você entrou no comércio. A distância entre o nível mais elevado e o nível de parada é definida como algumas vezes a ATR. Por exemplo, podemos subtrair três vezes o valor da ATR da maior alta desde que entramos no comércio. (Para leitura relacionada, consulte Técnicas de Trailing-Stop).

O valor dessa parada final é que ele se move rapidamente para cima em resposta à ação do mercado. LeBeau escolheu o nome do candelabro porque "assim como um candelabro desliza do teto de uma sala, a saída do candelabro fica no alto ou no teto do nosso comércio".

A vantagem da ATR.

Os sistemas de separação ATR podem ser usados ​​por estratégias de qualquer período de tempo. Eles são especialmente úteis como estratégias comerciais diárias. Usando um período de tempo de 15 minutos, os comerciantes do dia adicionam e subtraem a ATR do preço de fechamento do primeiro bar de 15 minutos. Isso fornece pontos de entrada para o dia, e as paradas são colocadas para fechar o comércio com perda se os preços retornarem ao fim dessa primeira barra do dia. Qualquer período de tempo, como cinco minutos ou 10 minutos, pode ser usado. Esta técnica pode usar um ATR de 10 períodos, por exemplo, que inclui dados do dia anterior. Outra variação é usar um múltiplo de ATRs, que pode variar de uma quantidade fracionada, como a metade, para até três (além disso, há muito poucos negócios para tornar o sistema rentável). Em seu livro de 1990, "Day Trading with Short-Term Price Patterns and Opening Range Breakout", Toby Crabel demonstrou que esta técnica funciona em uma variedade de commodities e futuros financeiros.

Alguns comerciantes adaptam a metodologia de ondas filtradas e usam ATRs em vez de movimentos percentuais para identificar os pontos de giro do mercado. Sob essa abordagem, quando os preços movem três ATRs do menor fechamento, uma nova onda começa. Uma nova onda descendente começa sempre que o preço move três ATRs abaixo do fechamento mais alto desde o início da onda ascendente. (Para mais informações, veja Surf's Up With Filtered Waves.)

ATR Strategy & # 8211; Como usar o ATR no Forex Trading.

Este é o segundo artigo da nossa série ATR. Se você ainda não sugeriu que você verifique o primeiro artigo sobre o indicador ATR. Nesse artigo, cobrimos o plano de fundo do & # 8220; Average True Range & # 8221 ;, ou & # 8220; ATR & # 8221 ;, indicador, como é calculado e como ele se parece em um gráfico. Os comerciantes raramente usam o indicador para discernir as futuras direções de movimento de preços, mas usá-lo para obter uma percepção da volatilidade histórica recente para preparar um plano de execução para negociação.

O ATR é classificado como um oscilador & # 8220; & # 8221; uma vez que a curva resultante flutua entre os valores calculados com base no nível de volatilidade do preço durante um período selecionado. Não é um indicador importante, pois não divulga nada relacionado à direção do preço. Valores altos sugerem que as paradas sejam mais amplas, bem como pontos de entrada para evitar que o mercado se mova rapidamente contra você. Com uma porcentagem da leitura da ATR, o comerciante pode efetivamente agir com ordens envolvendo níveis de dimensionamento proporcionais personalizados para a moeda em circulação.

Como ler um gráfico ATR.

O ATR com uma configuração de período de & # 8220; 14 & # 8221; é apresentado na parte inferior do acima & # 8220; 15 Minute & # 8221; gráfico para o & # 8220; GBP / USD & # 8221; par de moedas. No exemplo acima, o & # 8220; Red & # 8221; linha é a ATR. Os valores ATR neste exemplo variam entre 5 e 29 & # 8220; pips & # 8221 ;.

Os principais pontos de referência são pontos altos, pontos baixos ou períodos prolongados de valores baixos. O & # 8220; ATR Rollercoaster & # 8221; tende a funcionar melhor para prazos mais longos, ou seja, diariamente, mas períodos mais curtos podem ser acomodados como mostrado aqui. O ATR tenta transmitir a volatilidade dos preços e não a direção dos preços. É tradicionalmente usado em conjunto com outra tendência ou indicador de momentum para definir paradas e margens do ponto de entrada ideal.

Como com qualquer indicador técnico, um gráfico ATR nunca será 100% correto. Podem ocorrer sinais falsos devido à qualidade de atraso das médias móveis, mas os sinais positivos são consistentes o suficiente para dar um comerciante forex & # 8220; edge & # 8221 ;. A habilidade na interpretação e compreensão dos sinais ATR deve ser desenvolvida ao longo do tempo, e a complementação da ferramenta ATR com outro indicador sempre é recomendada para confirmação das mudanças nas tendências.

No próximo artigo sobre o indicador ATR, juntaremos todas essas informações para ilustrar um sistema de negociação simples usando este oscilador ATR.

Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.

Quantificando a volatilidade: como combinar sua negociação com o indicador de alcance verdadeiro médio no MT4.

Muitos analistas técnicos são adeptos do julgamento de um mercado, simplesmente observando um gráfico, embora sempre haja uma desvantagem nesse método de manter a consistência. Não é tão difícil olhar para um gráfico e detectar períodos que são mais voláteis do que outros - ou seja, se estende quando o mercado é mais ativo e os movimentos de preços ocorrem mais rapidamente. Mas o que fazemos quando queremos uma abordagem mais qualitativa para avaliar a volatilidade do mercado?

Ao tentar atribuir uma medida numérica à volatilidade, o valor mais direto a ser considerado é o alcance do mercado - quanto o mercado se move em um determinado momento.

A maneira mais óbvia de medir o alcance é olhar para a diferença entre o preço mais alto e o preço mais baixo em um período de tempo e chamar esse intervalo de negociação. Simples, certo?

Bem, nem sempre. Um dos analistas técnicos mais conhecidos para escrever primeiro sobre o uso da volatilidade como indicador foi J. Welles Wilder. Em seu livro de 1978 New Concepts in Technical Trading, ele apresentou muitos pilares da análise técnica moderna, incluindo o Índice de Força Relativa (RSI), o Índice Directivo de Direção (ADX) e o Indicador Parabólico SAR (PSAR).

Entre este dilúvio de indicadores influentes, foi projetado expressamente para medir a volatilidade - o indicador Average True Range (ou o indicador ATR).

Este artigo vai discutir o que exatamente o indicador mede e como usá-lo com o MetaTrader 4. Também analisaremos como ele pode ser usado como parte de um sistema comercial.

O que é o indicador ATR?

J. Welles Wilder desenvolveu seus indicadores enquanto estudava os mercados de commodities. Ele percebeu que apenas olhar para o intervalo do dia era uma medida de volatilidade muito simplista. Isto é devido à forma como as commodities freqüentemente limitam ou limitam - ou o intervalo de preço do próximo dia próximo à nova abertura.

Isso significava refletir adequadamente a verdadeira volatilidade do mercado, ele precisava considerar também o fechamento do dia anterior, bem como o atual alto e baixo. A partir dessa realização, ele definiu o verdadeiro alcance como sendo o maior dos três seguintes valores:

a distância entre a corrente alta e a baixa atual baixa a distância entre o fechamento anterior e a corrente alta a distância entre o fechamento anterior e a baixa atual.

A Wilder propôs então levar uma média desse valor ao longo de vários dias, a fim de proporcionar uma representação significativa da volatilidade. Logicamente, ele chamou isso de alcance médio verdadeiro.

A equação ATR.

O ATR para o período atual é calculado da seguinte forma em n períodos:

ATR = ATR anterior (n-1) + faixa verdadeira do período atual.

Como a equação requer um valor anterior de ATR, precisamos fazer um cálculo diferente para obter um valor inicial de ATR. Isso ocorre porque para o ATR inicial, por definição, não teremos nenhum valor anterior para usar. Para o ATR inicial, simplesmente tomamos a média aritmética do intervalo real nos últimos períodos n.

Então, qual o valor que você deve usar para n?

Se você tiver uma média superior a um número maior de dias, você obtém um indicador de volatilidade mais lento. Se você usar um número menor de dias, você terá uma medida de volatilidade rápida. A Wilder recomendou usar 7 ou 14 dias para um desempenho ótimo, dependendo do sistema comercial que ele estava usando. Como veremos, 14 é o valor padrão usado no MetaTrader 4.

Nós realmente não precisamos nos preocupar muito com o método de cálculo, é claro, porque o MetaTrader 4 fará todos os cálculos para você. Se você quiser ler mais sobre a volatilidade em geral, você pode gostar do nosso artigo sobre o uso de um indicador de volatilidade Forex.

Vejamos agora o uso do indicador ATR no MT4.

Indicador ATR MT4.

O ATR vem como um dos pacotes padrão de indicadores quando você instala o MT4. Por conseguinte, não há necessidade de fazer um download do MT4 do indicador ATR separado, o que é útil. Eu prefiro ter uma ampla seleção de ferramentas disponíveis de uma só vez sem ter que baixar separadamente os indicadores de forma fragmentada.

Se você é como eu e quer adicionar uma ampla seleção de ferramentas e indicadores em um simples download, você deve considerar a instalação do MetaTrader 4 Supreme Edition. É um plugin que foi desenvolvido especificamente por profissionais - e oferece uma útil bolsa de ferramentas acima e além dos indicadores padrão que você obtém com a versão vanilla do MT4.

Você encontrará ATR na seção Indicadores do Navegador do MT4. Quando você inicia o indicador, a única variável que você realmente precisa pensar é o período ATR. Este é o número de períodos em que o MT4 calcula a média. Conforme mostrado abaixo, o valor padrão é 14, o que é uma excelente opção para começar.

Depois de clicar em OK, um gráfico que mostra o valor de ATR aparece abaixo do seu gráfico principal. A seguir, mostra um gráfico por hora / JPY por hora com uma ATR de 14 horas:

Os picos no gráfico ATR mostram tempos de negociação mais voláteis; As calhas indicam períodos menos voláteis. O posicionamento do cursor no gráfico de linha proporcionará o valor exato do ATR nesse momento.

Como usar o indicador ATR na negociação.

A Wilder propôs originalmente uma estratégia de negociação ATR que era uma parte central de seu sistema de volatilidade de tendência. As regras assumem que você entrou em um comércio seguindo a tendência - por exemplo, comprando em um mercado fazendo novos máximos a cada dia.

As regras deste sistema de comércio ATR são razoavelmente simples de seguir e efetivamente ditar onde parar e reverter sua posição:

Multiplique o ATR por uma constante. Wilder recomendou 3.0 como a constante e chamou o valor resultante do ARC. Encontre o fechamento significativo (SIC). Este é o fim extremo favorável nos últimos dias. Você quadrado e reverte sua posição um ARC da SIC.

Isso foi projetado para ser usado com valores diários e para essas regras, n foi definido em 7 para dar uma reação suficientemente rápida à volatilidade.

Em um sentido amplo, você pode usar a ATR como um guia para o apetite no mercado para buscar movimentos de preços. Por exemplo, se um mercado se mover mais alto, é somente se existir um forte apetite para compras futuras que o alcance continuará a se estender. Os intervalos devem ser estreitos, alguns podem interpretar isso como sugestivos de declinar o interesse na busca do movimento direcional direcional.

Outros usos comerciais da ATR.

Uma vez que mede a volatilidade do mercado, você também pode usar a ATR como uma ferramenta para orientar o posicionamento de parada e limite e também para dimensionamento de posição. Esses usos são provavelmente mais prevalentes nos dias de hoje do que como geradores de sinais comerciais.

As famosas tartarugas - um grupo de novatos que alcançaram um grande sucesso comercial na década de oitenta após apenas algumas semanas de treinamento - usou ATR para dimensionamento de posição. Eles fizeram isso para normalizar a volatilidade do dólar de suas posições. Suas regras de negociação exigiam que eles negociassem em qualquer um dos mais de vinte contratos diferentes, com base no movimento de preços.

Como eles não sabiam quais posições ganhariam ou perderiam, eles precisavam ajustar a volatilidade dos diferentes mercados. Isso impediu, por exemplo, ter uma grande perda apenas porque esse contrato passou a se mover mais do que outros. Eles usaram especificamente o ATR de 20 dias. Quanto maior o valor, menor a posição que eles levaram e vice-versa.

Indicador ATR em resumo.

O indicador ATR foi originalmente projetado com commodities em mente, mas hoje é amplamente aplicado a ações e Forex. As tartarugas mencionadas acima, por exemplo, negociaram uma seção transversal de futuros de títulos, commodities e Forex e usaram ATR como ferramenta de dimensionamento de posição para todos. ATR Forex dimensionamento funciona tão bem como o dimensionamento de commodities ATR, porque a volatilidade é um conceito de mercado universal.

Como a ATR não mede a direção e simplesmente considera a magnitude do alcance, ela tem utilidade limitada como meio para gerar sinais de negociação. Mas é uma ferramenta útil para dar uma idéia sobre o quanto um mercado pode se mover. Isso, por sua vez, informa as principais decisões comerciais, tais como o tamanho da posição e o posicionamento da parada.

Para descobrir como isso pode ajudá-lo nestas áreas, por que não experimentar o uso da ATR em nossa conta de demonstração livre de risco e ver o que funciona melhor para você? Esperamos que este artigo tenha ajudado você a descobrir uma ferramenta útil para ajudar sua negociação.

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Como usar o indicador ATR?

Estou escrevendo este artigo porque vejo que alguns comerciantes gostam de usar o indicador ATR, e muitos outros comerciantes se perguntam quais as vantagens desse indicador e como isso pode ajudar. Aqueles que sabem e estão nos seguindo sabem que candelabros e Bandas Bollinger são as únicas ferramentas de negociação que usamos, e não precisamos de nenhum outro indicador em nosso sistema comercial. No entanto, como estamos, geralmente são questionados sobre alguns indicadores, eu prefiro escrever artigos sobre eles para responder as perguntas.

Entre as muitas ferramentas que usamos para a análise dos negócios, existem algumas que são muito populares enquanto existem algumas que podem ser usadas com moderação. Os comerciantes técnicos também têm gostos e desgostos específicos individuais e gostam de operar em sua própria zona de conforto.

A volatilidade como ferramenta para interpretar a ação de preços e padrões de preços no comércio pode ser benéfica para muitos observadores do mercado. Um desses indicadores de volatilidade é o Average True Range ou mais popularmente chamado de ATR. Tem um propósito duplo e pode ser usado para identificar pontos de entrada e saída, bem como um sistema completo de negociação, pode ser desenvolvido com base nos princípios que conduzem a ATR. Durante muitas décadas, profissionais experientes têm usado esta técnica para melhorar os resultados comerciais.

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Definição de ATR.

Para uma melhor compreensão de The Average True Range, é importante obter uma compreensão adequada da volatilidade. Essencialmente, a volatilidade mede a força global da ação absoluta do preço e direção do comércio do mercado. Mas quando discutimos os indicadores de volatilidade, talvez o que viesse à sua opinião seja Bollinger Bands.

Mas a limitação das Bandas Bollinger é concentrar-se apenas na volatilidade sem levar em consideração a ação de preço associada.

Em comparação, este indicador de volatilidade, 'The Average True Range', oferece uma perspectiva muito mais abrangente. Na prática, isso não é nada além de uma faixa em movimento com um movimento gráfico médio de 14 dias rastreado para dar uma idéia sobre a ação de preço.

Originalmente, essa era uma ferramenta concebida para rastrear o movimento do mercado de commodities, mas, eventualmente, seu uso se espalhava para os mercados e toda uma gama de movimentos de índices. O fato básico de que a ATR destaca é quando um par de moedas sinaliza altos níveis de volatilidade geralmente tende a ter uma maior leitura de AR e vice-versa, baixa volatilidade produz baixa leitura de ATR.

O maior benefício deste indicador é talvez dar aos comerciantes a opção de limitar a extensão das perdas ao preparar um plano firme para executar o comércio e também permitir a identificação de perdas e pontos de entrada.

História & amp; Concepção da faixa verdadeira média.

O indicador ATR foi originalmente conceituado pela Welles Wilder como uma ferramenta para medir a volatilidade na ação de preços. Desnecessário mencionar a primeira portada de uma ferramenta como esta foi o mercado de commodities com uma taxa de volatilidade claramente maior. Mas dado o comércio muito volátil nos mercados agora, é comumente usado pelos comerciantes também. É mais usado para avaliar a tendência de volatilidade histórica ao invés de ter uma percepção sobre a futura direção dos preços.

Além disso, popularmente conhecido como oscilador, a curva ATR é freqüentemente vista flutuando entre múltiplos pontos de valor. Mais de um indicador de trânsito, a direção independente da ação de preço não é o que você pode discernir usando esta ferramenta. Muito simplistamente, colocar o que ele permite interpretar é quando a leitura da ATR é alta, você precisa colocar paradas mais amplas e o nível de entrada também precisa ser ajustado em conformidade.

Como calcular o intervalo verdadeiro médio.

Bem, a pergunta mais óbvia nessa conjuntura seria assim, como você realmente chegou ao Average True Range e como você pode calculá-lo. Bem, se você possui uma plataforma de negociação Metatrader, você ativa automaticamente para você, cortesia do software avançado. Se você precisa calcular isso por conta própria, também não é um grande problema. Aqui estão alguns passos simples e diretos para chegar a uma solução:

Primeiro e mais importante para qualquer período escolhido, você deve calcular três pontos-chave de valor.

Em primeiro lugar, o alto menos o baixo Então, subtrai o alto do fechamento anterior Finalmente, subtrai o fechamento do dia anterior da baixa do dia.

Então, o True Range é o maior desses três valores. Assim, como discutimos anteriormente, o ATR é mais como a média móvel durante um período de tempo específico que você pode ter escolhido.

Formas de usar o intervalo verdadeiro médio.

Como todos vocês teriam entendido agora que os comerciantes podem usar a ATR para avaliar a volatilidade do mercado. No entanto, como comerciantes, você deve sempre acompanhar atentamente seus objetivos, bem como o número de parada de perda. Se você vir um pico na leitura da ATR, é prudente colocar em prática perdas de parada relativamente maiores e adequadamente alterar os objetivos de lucro.

Depois de obter um jeito reduzido, você ficará surpreso ao ver como é fácil ler o ATR e usar a volatilidade do mercado para ajustar sua posição de negociação. Os níveis de volatilidade podem até ajudá-lo a determinar a perda de parada e limitar os níveis de ordem na posição existente.

É considerada uma medida de volatilidade, pois esta faixa não é nada além do cálculo da distância entre os pontos alto e baixo durante um período específico. Normalmente, você teria exibido com pontos decimais para realçar o movimento exato da pip entre alto e baixo. O valor ATR permanece diretamente proporcional aos níveis de volatilidade. Um declínio na volatilidade levará a um declínio na medida de pip entre os altos e baixos.

Assim, bastante contrário ao que acontece normalmente, os comerciantes agora podem realmente usar o alcance médio verdadeiro e, indiretamente, os níveis de volatilidade para gerenciar suas posições e otimizar seus ganhos. A mesma volatilidade que causou estragos pode ser realmente domesticada e usada via ATR para transações mais lucrativas.

Aqui está um exemplo que pode ilustrar este ponto ainda mais. Deixe-nos assumir que você observa que a volatilidade diminuiu significativamente de seus níveis históricos. Normalmente, uma baixa fase de volatilidade está associada aos grandes movimentos no futuro previsível. Agora, em vez de apenas adivinhar a tendência, você precisa apenas aguardar o ATR para aumentar e você pode facilmente colocar uma troca na direção do movimento.

1. Usando o ATR para determinar alvos de lucro.

Outra maneira interessante de usar o alcance médio verdadeiro é determinar os níveis de destino. Especialmente para os comerciantes do dia, essa faixa média adquire grande significado.

Por exemplo, se assumirmos que o Euro-USD viu apenas uma mudança média de 70 pips nos últimos 14 dias, então você precisa controlar seu objetivo de lucro de acordo. Apenas mantendo alvos fantásticos como o movimento de 150 pipes o levará a lugar nenhum. Você acabará por aguardar ganhos que não virão e provavelmente acabarão perdendo dinheiro. Em vez disso, o que você precisa fazer é levar o intervalo médio verdadeiro por 14 dias e dividi-lo em metade. O produto resultante pode atuar como seu objetivo de lucro. É mais seguro, melhor, realista e com muito menos. Então, neste caso com o movimento médio de pip de 14 dias de 70, seu objetivo de lucro é 35.

Esse tipo de estimativa não seria apenas mais realista, mas também lhe dará uma maior margem de manobra para espalhar seu comércio.

2. A faixa média verdadeira pode funcionar como filtro.

Se você pretende filtrar negócios, isso pode ser um meio interessante para fazer o mesmo. Por exemplo, se a sua plataforma de negociação lhe dá vários sinais, você pode facilmente usar a ATR para eliminar as volatilidades baixas e concentrar-se em transações de alta volatilidade que produzem lucro muito maior.

Assim, essencialmente o que entendemos é o ATR é uma ótima maneira de determinar o ponto de saída para um comércio específico. Neste contexto, a referência mais popular é a de Chuck LeBeau e a técnica que foi desenvolvida por ele e é popularmente conhecida como "saída de candelabro". Nessa, a distância entre quando a moeda específica atingiu sua maior alta para o período de tempo determinado e o nível de parada de perda está correlacionado com o ATR. Por exemplo, diga que é 3 vezes o valor ou 4 vezes o valor. O nome do candelabro está conectado a essa teoria, onde ele paira do ponto mais alto do teto.

Vantagem de usar o ATR.

Existem muitas vantagens de usar o Range True Médio. Não só ajuda a avaliar o movimento do mercado e as tendências de forma objetiva, mas também traz muita precisão na análise diária do comércio.

Estes têm uma vantagem distinta em relação a outros métodos de utilização de um sistema de porcentagem fixa, uma vez que a mudança se baseia em diferentes graus de volatilidade. Com a expansão e contração gradual da faixa de negociação para um par de moedas específicas, a distância entre o nível de parada e o preço de fechamento se ajusta automaticamente a pontos mais apropriados. Isso serve para o duplo propósito de facilitar que o comerciante proteja o lucro desejado, além de permitir que a entidade específica funcione dentro da dada dinâmica do mercado e um alcance muito mais normal.

1. ATR Breakout Systems:

Esta abordagem particular é extremamente adaptável e pode ser usada em qualquer período de tempo. Particularmente para as estratégias comerciais diárias, pode ser muito útil. Um comerciante pode até usar um período de tempo pequeno como 15 minutos para determinar o ponto de entrada do dia. Você tem a opção de usar qualquer período de tempo, podem ser gerados 5 trilhos, 10 minutos de ATRs. Você também pode colocar perdas para fechar o comércio com perda uniforme se o preço retornar a uma determinada barra específica.

2. Metodologia da onda filtrada:

O alcance médio verdadeiro pode ser usado neste contexto e adaptado para gerar dados que ajudem na identificação dos pontos de inflexão no mercado. Um upwave seria notado quando a ação do preço é vista movendo-se do menor fechar até três ATRs. O movimento do preço três ATRs abaixo do fechamento mais alto sinalizaria o reverso, que é uma nova onda de queda no par de moedas específicas que você pode negociar e traçar.

3. Perspectiva a longo prazo:

Esta ferramenta técnica permite aos investidores usá-lo para ter uma idéia da perspectiva de longo prazo, pois as fases do aumento da volatilidade geralmente estão associadas a leituras estáveis ​​do ATR durante um período prolongado. Isso permite que os comerciantes sejam preparados com antecedência por tempos potencialmente turbulentos e evitem erros óbvios de que os comerciantes atingidos pelo pânico são mais propensos a comprometer-se enquanto se esforçam muito para proteger seus interesses de lucro no olho de uma tempestade.

Desvantagem de usar o intervalo verdadeiro médio.

Uma coisa sempre leva ao outro. Discussão sobre as vantagens de usar o Average True Range é também para realçar os negativos potenciais e os fatos com os quais você deve ter cuidado ao usar esta ferramenta técnica para aprimorar seu comércio e maximizar o potencial de lucro. Essas desvantagens talvez não o impeçam de imediato, mas vale a pena entender e tomar conhecimento disso, pois ajudam você a evitar armadilhas potenciais e trocar com muito mais confiança.

Talvez o maior problema com essa abordagem seja a falta de um sistema que o ajude a avaliar o potencial de risco exato. Além disso, há sempre a possibilidade de que o mercado possa sair acima ou abaixo do nível de preços em que você possa estar vinculado. Talvez seja mais sábio que esta não seja uma ótima ferramenta para prever o padrão de mercado antes dos principais anúncios. Além disso, os especialistas em negociação acreditam que não é uma ótima ferramenta para par de moedas altamente volátil, como British Pound e Yen japonês.

Talvez este ponto possa ser melhor ilustrado no rastreamento do comércio que foi realizado em dezembro de 2005. Em 14 de dezembro desse ano, o GBP / JPY iniciou o comércio em 212.36, mas eventualmente caiu para 206.91 e, finalmente, fechou em 208.10. Supondo que sua perda de parada fosse em 210, dado o comércio inicial, você poderia ter sofrido grandes perdas.

Concluindo.

Em última análise, a eficácia de uma ferramenta é fortemente dependente do seu usuário e sua capacidade de adaptação com a mudança das condições do mercado. Muitas vezes, o tipo de comerciante que você pode ser e uma visão profunda sobre a sua força e fraqueza pessoal pode decidir o sucesso ou o fracasso de uma estratégia, seja a Média True Range ou qualquer outro dispositivo para rastrear e controlar o nervo do mercado .

O ATR é uma ferramenta altamente versátil, e o espectro de possibilidades é enorme se você tiver a paciência, o apetite de risco e o objetivo necessários para o lucro. Você é capaz de detectar oportunidades de lucro e o quão criativo você pode ser ao atingir aqueles que também são os principais catalisadores de transações de mercado bem-sucedidas.

Além disso, a importância de parar as perdas nunca diminui. Uma forte perda de parada, um plano de saída bem pensado constitui a base dos negócios mais bem sucedidos, qualquer que seja a ferramenta técnica que você possa usar para identificar o padrão potencial e identificar o alcance possível de um comércio bem-sucedido. Assim, com algum cuidado e atenção em certos fatores-chave, o ATR pode atuar como uma ferramenta brilhante para otimizar suas margens de lucro nos mercados.

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Bom dia, Chris. Podemos testar ATR no cronograma diário CHFJPY. Uma explosão de resistência aconteceu no 2018.12.23 castiçal diário. Eu apreciarei sua análise técnica. Obrigado.

Qual a resistência quebrada?

Eu acho que ele está falando sobre a linha de resistência no gráfico mensal de CHFJPY e gráfico semanal, que foi quebrado no mês passado ...

Qual é a diferença entre o indicador ATR e ADX porque eu penso que ambos são iguais e o indicador ADX é mais fácil de entender para os recém-chegados?

ADX é muito mais rápido e reflete mais e mais baixos. ATR é mais profissional.